Автокоррекция при вводе/выводе

Автокоррекция (далее "АК") открытых сделок необходима, чтобы вводы и выводы средств некоторыми инвесторами не влияли на доходность ПАММа в целом и не приводили к скачкам доходности на счетах остальных инвесторов.

Как правило, Управляющий рассчитывает объем открываемых позиций, исходя из имеющихся на счету средств. В случае, если при наличии открытых ранее позиций часть средств будет выведена со счета, объем открытых позиций необходимо уменьшить, и, наоборот, при вводе средств на счет объем позиций нужно увеличить. Если этого не сделать, то торговые риски, в нарушение стратегии Управляющего, могут соответственно возрасти (при выводе средств) или уменьшиться (при вводе средств). Это, в свою очередь, может привести к недополученной прибыли, а то и к стоп ауту.

Механизм автокоррекции

Коррекция объемов проводится для каждой открытой позиции по отдельности, по формуле

Vn=V*(1+ Z/Ep),

где Vn - объем новой позиции, V - объем исходной позиции, Z - нетто-сумма заявок, подлежащих исполнению в ролловер, Ep - эквити ПАММа перед исполнением заявок. Полученный объем Vn затем округляется в меньшую сторону с учетом минимального лота по данному торговому инструменту. Если объем Vn окажется меньше минимального лота, то эта позиция закрывается полностью. В случае, если АК проводится в сторону увеличения объемов (сумма заявок положительна), то сначала происходит исполнение заявок, затем корректировка объемов. В противном случае (сумма заявок отрицательна), сначала проводится корректировка объемов, а затем исполнение заявок. Корректировка объемов отложенных ордеров проводится по тем же правилам, что и корректировка позиций, то есть по каждому ордеру пропорционально.

Особенности корректируемых ордеров

Корректировка объема позиции производится в том же самом, исходном ордере. Таким образом, не изменяются значения StopLoss и TakeProfit, Magic Number, комментарий и цена открытия ордера. Количество открытых ордеров также не изменяется. Поскольку в реальности позиция добавляется либо частично закрывается по текущим рыночным ценам, а в ордере остается старая цена открытия, возникает дисбаланс. Для его исправления, в стейтмент счета вносится "виртуальный" закрытый ордер на сумму разницы, так чтобы в итоге текущие значения баланса и эквити счета стали ровно такими, какими должны быть в реальности.
Это действие аналогично стандартной процедуре частичного закрытия в терминале MetaTrader, при которой также создается виртуальный ордер непосредственно в стейтменте, но в отличие от нее, наш вариант работает также и в сторону увеличения объемов. При уменьшении объемов, виртуальный ордер имеет тот же тип (BUY или SELL), что и основной ордер. При увеличении объемов, виртуальный ордер имеет противоположный тип.
Все начисленные свопы и комиссии остаются на основном, открытом ордере.
Поле "комментарий" виртуального ордера получается из комментария основного ордера добавлением спереди строки вида "#XXXXX;", где XXXXX - номер тикета исходного ордера.

Параметры автокоррекции

Управляющий может устанавливать численный порог срабатывания АК по изменению эквити. Порог определяет, на сколько процентов минимум должно измениться эквити счета при исполнении заявок, чтобы сработала АК. Он изменяется от 0 до 100. Если нужно, чтобы АК срабатывала всегда, даже при вводе или выводе ничтожной доли капитала, нужно выставить значение 0. Если же выставить значение 100, то при выводе средств порог никогда не сработает.

Сбои автокоррекции

Сбой во время исполнения автокоррекции - маловероятное, но возможное событие. Например, сбой может произойти в случае нехватки ликвидности, неожиданной остановки торгов, попытки исполнения заявки в момент окончания торговой сессии, и т.д.